Чтобы ответить, нужно понимать для каких целей баня будет использоваться. Если в бане будет происходить шумные мероприятия с большим количеством гостей, тогда баня должна быть отдельным строением, со всей инфраструктурой, при условии что вам позволяет земельный участок. Если у вас будет семейная баня, я бы рекомендовал пристраивать её к дому, чтобы минимизировать ходьбу по улице в холодное время года и сократить временные затраты на чистку снега. Хороший вариант: выход из дома и вход в баню организовать через крытую террасу. Опять же надо понимать, какая будет влажность в парной, если это сухая сауна, то можно её разместить непосредственно в доме. Если это будет баня с влажностью более 60%, то я бы рекомендовал отдельный вход в неё через улицу.